Top 100 forex พ่อค้า สถิติ คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ในการเทรดดิ้งวิธีการประมาณการผลการค้าถ้าฉันจะถูกหลอกโดยการสุ่มให้ดีขึ้นเป็นชนิดที่สวยงามและไม่เป็นอันตราย Nassim N Taleb. Introduction คณิตศาสตร์เป็นราชินีแห่งวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งของพื้นหลังทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นใด ๆ พ่อค้าและแถลงการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่เราสามารถกำหนดระดับต่ำสุดที่ต้องการได้ในการเติบโตของประสบการณ์การค้าของเขาหรือเธอพ่อค้ามักขยายมุมมองของตนเองเพียงอย่างเดียวการอ่านบทความในฟอรัมหรือหนังสือต่างๆหนังสือบางเล่มต้องการ ระดับล่างของพื้นหลังทางคณิตศาสตร์ของผู้อ่านบางอย่างในทางตรงกันข้ามแรงบันดาลใจหนึ่งในการศึกษาหรือแปรงขึ้นหนึ่งความรู้ในด้านหนึ่งของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรืออื่นเราจะพยายามให้ประมาณการบางส่วนและการตีความของพวกเขาในบทความเดียวนี้สองชั่วร้าย เลือกอย่างน้อยที่สุดมีนักคณิตศาสตร์มากขึ้นในโลกมากกว่าผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จความจริงข้อนี้มักใช้เป็นข้อโต้แย้งโดยผู้ที่คัดค้านการคำนวณที่ซับซ้อนหรือวิธีการในการซื้อขายเราสามารถพูดได้อีกครั้ง การซื้อขายไม่ใช่แค่ความสามารถในการพัฒนากฎการซื้อขายการวิเคราะห์ทักษะ แต่ยังมีความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเหล่านี้นอกจากนี้ยังไม่ได้มีการอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการกำหนดราคาในตลาดการเงินโดยตอนนี้ผมคิดว่าจะไม่มีวันสร้างขึ้น การสร้างทฤษฎีการค้นพบลักษณะทางคณิตศาสตร์ของตลาดการเงินเองจะหมายถึงความตายของตลาดเหล่านี้ซึ่งเป็น paradox undecidable ในแง่ของปรัชญา แต่ถ้าเราเผชิญกับคำถามว่าจะไปตลาดด้วยคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ไม่น่าพอใจมากของ ตลาดหรือไม่มีคำอธิบายใด ๆ เลยเราเลือกชั่วร้ายที่สุดเราเลือกวิธีการประมาณค่าของระบบการซื้อขายความผิดปกติของการแจกแจงแบบปกติอะไรคือความผิดปกติของการแจกแจงแบบปกติหนึ่งในความคิดพื้นฐานในทฤษฎีความน่าจะเป็นความคิดของการแจกแจงแบบ Gaussian ปกติทำไมมันมีชื่อเหมือน นี้กระบวนการทางธรรมชาติจำนวนมากกลายเป็นกระจายตามปกติเพื่อให้ถูกต้องมากขึ้นกระบวนการทางธรรมชาติมากที่สุดที่ขีด จำกัด ลดลงไป di ปกติ สมมุติสมมติว่าเรามีการแจกแจงสม่ำเสมอในช่วงเวลาตั้งแต่ 0 ถึง 100 การแจกแจงแบบสม่ำเสมอหมายความว่าความน่าจะเป็นของการลดค่าใด ๆ ในช่วงเวลาและความน่าจะเป็นของ 3 14 Pi จะลดลงเหมือนกับที่ตก 77 จำนวนที่ชื่นชอบกับสองสามัคคีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ช่วยในการสร้างหมายเลขลำดับ pseudorandom หมายเลขที่ค่อนข้างดีเราจะได้รับการกระจายปกติของการแจกแจงแบบสม่ำเสมอนี้ได้อย่างไรถ้าเราใช้ตัวเลขสุ่มหลาย ๆ ครั้งเช่นตัวเลข 5 ตัวที่ไม่ซ้ำกัน และหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขเหล่านี้เรียกว่าจะใช้ตัวอย่างและถ้าปริมาณของตัวอย่างดังกล่าวเป็นที่ดีการกระจายที่ได้รับใหม่จะมีแนวโน้มที่จะเป็นปกติทฤษฎีบทขีด จำกัด กลางกล่าวว่านี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างไม่เพียง แต่นำมาจากการกระจายที่ไม่ซ้ำกัน, แต่ยังรวมไปถึงการแจกแจงอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากคุณสมบัติการแจกแจงแบบปกติได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีจะง่ายต่อการวิเคราะห์กระบวนการถ้า พวกเขาจะแสดงเป็นกระบวนการที่มีการแจกแจงแบบปกติอย่างไรก็ตามเห็นคือความเชื่อดังนั้นเราจึงสามารถเห็นการยืนยันของทฤษฎีบทขีด จำกัด กลางนี้โดยใช้ตัวบ่งชี้ MQL4 ที่เรียบง่ายปล่อยให้เราเปิดตัวบ่งชี้นี้บนแผนภูมิใด ๆ ที่มีค่าตัวอย่าง N จำนวนแตกต่างกันและดูว่า การกระจายความถี่เชิงประจักษ์จะนุ่มนวลขึ้นและนุ่มนวลขึ้น Fig 1 ตัวบ่งชี้ที่สร้างการแจกแจงแบบปกติของชุดหนึ่งที่นี่ N หมายความว่ากี่ครั้งที่เราเอาค่าเฉลี่ยของกอง 5 กระจายสม่ำเสมอในช่วงเวลา 0 ถึง 100 เราได้รับสี่แผนภูมิ มีลักษณะคล้ายกันมากหากเราปรับให้เข้ากับมาตรฐานอย่างเดียวที่ขีด จำกัด ที่กำหนดไว้ในระดับเดียวเราจะได้รับการแจกแจงแบบปกติหลายประการการบินเพียงอย่างเดียวในครีมนี้คือการกำหนดราคาในตลาดการเงินให้ตรงมากขึ้นการเพิ่มขึ้นของราคาและ อนุพันธ์อื่น ๆ ของการเพิ่มขึ้นเหล่านี้โดยทั่วไปพูดไม่พอดีกับการกระจายปกติความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ค่อนข้างหายากเช่นของลดราคา ร้องเพลงโดย 50 ในตลาดการเงินคือในขณะที่ต่ำ แต่ยังคงสูงกว่าปกติในการกระจายนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ควรจำนี้เมื่อประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐานของการกระจายปกติ Kwantity แปลงเป็น Quality. Ven นี้ตัวอย่างง่ายๆของการกระจายแบบจำลองการจัดจำหน่ายตามปกติ จำนวนข้อมูลที่จะประมวลผลจะนับเป็นจำนวนมากข้อมูลเริ่มต้นมากขึ้นมีผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้องมากที่สุดจำนวนที่น้อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่างถือได้ว่าเกิน 30 นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการประเมินผลของ ธุรกิจการค้าตัวอย่างเช่นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบปริมาณการซื้อขายต่ำกว่า 30 ไม่เพียงพอที่จะทำให้ข้อสรุปที่เชื่อถือได้ทางสถิติเกี่ยวกับพารามิเตอร์บางอย่างของระบบธุรกิจการค้ามากขึ้นเราวิเคราะห์น้อยน่าจะเป็นที่ธุรกิจการค้าเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความสุขคว้าองค์ประกอบของ ระบบการซื้อขายไม่น่าเชื่อถือมากดังนั้นกำไรขั้นสุดท้ายในชุดของ 150 ธุรกิจการค้า affords พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการวางระบบลงในบริการกว่า estima ระบบ ted ในเพียง 15 trades ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์และการกระจายตัวเป็นประมาณการความเสี่ยงสองลักษณะที่สำคัญที่สุดของการกระจายเป็นค่าเฉลี่ยความคาดหวังทางคณิตศาสตร์และการกระจายการกระจายปกติมาตรฐานมีความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เท่ากับศูนย์ที่ศูนย์กระจายตั้งอยู่ที่ศูนย์, เช่นเดียวกับความเรียบหรือความสูงชันของการแจกแจงแบบปกติเป็นลักษณะของการแพร่กระจายของค่าที่สุ่มในพื้นที่คาดหวังทางคณิตศาสตร์มันคือการกระจายตัวที่แสดงให้เราเห็นว่าค่าจะถูกกระจายไปเกี่ยวกับค่าแบบสุ่มของความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์สามารถพบได้ใน วิธีง่ายๆสำหรับชุดที่นับได้ค่าการแจกแจงทั้งหมดจะถูกสรุปผลรวมที่ได้รับหารด้วยจำนวนของค่าตัวอย่างเช่นชุดของจำนวนธรรมชาติเป็นอนันต์ แต่นับได้เนื่องจากแต่ละค่าสามารถเรียงลำดับได้ด้วยเลขลำดับของดัชนีสำหรับจำนวนที่ไม่สามารถนับได้ได้ ชุดการรวมจะใช้ในการประมาณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของชุดของธุรกิจการค้าเราจะสรุป ผลการค้าทั้งหมดและแบ่งจำนวนเงินที่ได้รับตามปริมาณการซื้อขายค่าที่ได้จะแสดงผลเฉลี่ยที่คาดหวังของการค้าแต่ละครั้งถ้าความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เป็นบวกเรามีกำไรโดยเฉลี่ยหากเป็นลบเราสูญเสียโดยเฉลี่ย Fig 2 แผนภูมิของความน่าจะเป็น ความหนาแน่นของการแจกแจงแบบปกติตัวชี้วัดการแพร่กระจายของการแจกจ่ายคือผลรวมของการเบี่ยงเบนความแปรปรวนของค่าสุ่มจากความคาดหมายทางคณิตศาสตร์ลักษณะการกระจายนี้เรียกว่าการกระจายตัวโดยปกติความคาดหวังทางคณิตศาสตร์สำหรับค่าที่กระจายแบบสุ่มมีชื่อ MX แล้วการกระจายอาจเป็น อธิบายว่าเป็น DXM XM X 2 รากที่สองของการกระจายจะเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอกจากนี้ยังหมายถึง sigma เป็นการแจกแจงแบบปกติที่มีความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เท่ากับศูนย์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 ที่มีชื่อว่าปกติหรือ Gaussian distribution ซึ่งสูงกว่า มูลค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์มากขึ้น ความคาดหวังเป็นบวกกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้และเท่ากับ 100 และถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 500 เรามีความเสี่ยงผลรวมซึ่งเป็นหลายต่อหลายครั้งใหญ่ที่จะได้รับเงินแต่ละตัวอย่างเช่นเรามีผลจากการค้า 30 เพื่อหาทางคณิตศาสตร์ ความคาดหวังสำหรับลำดับการค้านี้ให้เราสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดและหารด้วย 30 เราจะได้ค่าเฉลี่ย MX เท่ากับ 4 26 หากต้องการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานให้เราลบค่าเฉลี่ยจากผลการค้าแต่ละรายการ หาผลรวมของสี่เหลี่ยมค่าที่ได้จะถูกหารด้วย 29 จำนวนการค้าลบหนึ่งดังนั้นเราจะได้รับการกระจายตัว D เท่ากับ 9 353 623 มีรากที่สองสร้างการกระจายตัวเราได้รับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน sigma เท่ากับ 96 71 ข้อมูลการตรวจสอบจะได้รับในตารางด้านล่าง XM X 2 สแควร์ของความแตกต่างสิ่งที่เราได้รับคือความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 4 26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 96 71 ไม่ใช่อัตราส่วนที่ดีที่สุดระหว่างความเสี่ยงและแผนภูมิการค้าเฉลี่ยด้านล่างยืนยันนี้ 3 กราฟยอดดุลสำหรับธุรกิจการค้า ทำฉันค้าแบบสุ่ม Z-Score. The สันนิษฐานว่ากำไรที่ได้รับเป็นผลจากชุดของธุรกิจการค้าเป็นเสียงสุ่ม sardonically สำหรับส่วนใหญ่ของ traders มีการใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเวลาค้นหาระบบการค้าที่ประสบความสำเร็จและสังเกตว่าระบบ พบว่ามีผลกำไรจริงบางอย่างในระยะเวลาค่อนข้าง จำกัด เวลาพ่อค้าสมมติว่าได้พบวิธีการที่เหมาะสมกับตลาดว่าเขาหรือเธอคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสุ่มที่บิตหนาเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ ในกรณีนี้การกระจายตามปกติอีกครั้งมาช่วยเรา don t รู้ว่าสิ่งที่จะมีผลการค้าแต่ละครั้งเราสามารถพูดได้ว่าเราทั้งสองได้รับผลกำไร o r ขาดทุนกับขาดทุน - ผลกำไรและขาดทุนในรูปแบบต่างๆสำหรับระบบการซื้อขายที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นหากกำไรที่คาดว่าจะน้อยกว่า 5 เท่าของผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการหยุดการขาดทุนก็จะมีเหตุผลที่จะถือว่าธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ การสูญเสีย - การค้า Z - Score ช่วยให้เราสามารถประมาณการธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้บ่อยเพียงใดจะสลับกันไปกับการสูญเสียคนที่ Z. สำหรับระบบการซื้อขายจะคำนวณโดยสูตรต่อไปนี้ที่ N - ปริมาณการค้าทั้งหมดในชุด R - จำนวนเงินรวมของ ชุดของการทำกำไรและการค้าที่สูญเสีย P 2 WLW - จำนวนเงินทั้งหมดของการค้าที่ทำกำไรได้ในชุด L - จำนวนเงินทั้งหมดของการสูญเสียการค้าในชุดชุดเป็นชุดของ pluses ตามด้วยแต่ละอื่น ๆ เช่น minuses หรือตามมาด้วยกันและกัน ตัวอย่างเช่น - R นับจำนวนของชุดดังกล่าว Fig 4 เปรียบเทียบผลกำไรและขาดทุนสองชุดในรูปที่ 4 ส่วนหนึ่งของลำดับผลกำไรและขาดทุนของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอันดับแรกที่ Automated Trading Championship 2006 จะแสดงเป็น Z-score สีฟ้าของบัญชีการแข่งขันซึ่งมีค่าเท่ากับ -385 ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ 99 74 จะได้รับในวงเล็บซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่ 99 74 จะมีการซื้อขายในบัญชีนี้เป็นบวก การพึ่งพาระหว่างพวกเขา Z - คะแนนเป็นลบกำไรตามมาด้วยกำไรขาดทุนตามมาด้วยการสูญเสียเป็นกรณีนี้บรรดาผู้ที่ดูแชมป์อาจจะจำได้ว่า Roman Rich วางรุ่นของเขาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ MACD ที่เปิดบ่อย สามสายงานที่ทำงานในทิศทางเดียวกันลำดับปกติของค่าบวกและลบของค่าสุ่มในการกระจายปกติจะปรากฏเป็นสีแดงเราจะเห็นว่าลำดับเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรก็ตามเราจะวัดความแตกต่างนี้ได้อย่างไร Z-score ตอบคำถามนี้ ลำดับของผลกำไรและความสูญเสียมีมากหรือน้อยกว่าแถบที่ทำกำไรได้หรือสูญเสียชุดกว่าที่คุณสามารถคาดหวังสำหรับลำดับสุ่มอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาระหว่างการค้าใด ๆ ถ้า Z - คะแนนอยู่ใกล้กับศูนย์ เราไม่สามารถพูดได้ว่าการกระจายการค้าแตกต่างจากการกระจาย Z ปกติของลำดับการซื้อขายอาจแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการพึ่งพาที่เป็นไปได้ระหว่างการซื้อขายที่ต่อเนื่องตามที่ค่าของ Z ถูกตีความในลักษณะเดียวกับความน่าจะเป็นของการเบี่ยงเบนจากศูนย์ของ ค่าสุ่มกระจายตามมาตรฐานการแจกแจงมาตรฐานปกติ 0, sigma 1 ถ้าความน่าจะเป็นของการกระจายค่าสุ่มแบบปกติที่อยู่ในช่วง 3 เท่ากับ 99 74 การตกของค่านี้นอกช่วงเวลานี้ด้วยความเป็นไปได้เดียวกันกับ 99 74 บอก เราว่าค่าสุ่มนี้ไม่ได้เป็นของการแจกแจงแบบปกติที่ได้รับนี่คือเหตุผลที่กฎ 3-sigma ถูกอ่านดังนี้ค่าสุ่มปกติจะเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยโดยระยะทางไม่เกิน 3 sigma Sign of Z แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับประเภท ของการพึ่งพา Plus หมายความว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่การค้ากำไรจะตามมาด้วยการสูญเสียหนึ่ง Minus บอกว่ากำไรจะตามด้วยกำไรขาดทุนจะตามมาด้วยการสูญเสีย ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงประเภทและความน่าจะเป็นของการพึ่งพาระหว่างธุรกิจการค้าเมื่อเทียบกับการกระจายแบบปกติความน่าเชื่อถือของการพึ่งพิงประเภทการพึ่งพิงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างธุรกิจการค้าหมายถึงการที่กำไรจะก่อให้เกิดผลกำไรใหม่ในขณะที่การสูญเสียจะทำให้เกิด การสูญเสียใหม่การพึ่งพาทางลบหมายความว่ากำไรจะตามมาด้วยการสูญเสียในขณะที่การสูญเสียจะตามด้วยกำไรการพึ่งพาที่พบช่วยให้เราสามารถกำหนดขนาดของตำแหน่งที่จะเปิดได้อย่างดีเยี่ยมหรือแม้กระทั่งข้ามบางส่วนของพวกเขาและเปิดเพียงแทบ เพื่อดูลำดับการค้าผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาการขาย HPR ในหนังสือของเขาคณิตศาสตร์ของการจัดการเงิน Ralph Vince ใช้ความคิดของการถือครอง HPR ผลตอบแทนระยะเวลาการค้าส่งผลให้กำไร 10 มี HPR 1 0 10 1 10 การค้าส่งผลให้ การสูญเสีย 10 มี HPR 1-0 10 0 90 นอกจากนี้คุณยังสามารถได้รับมูลค่าของ HPR สำหรับการค้าโดยการหารยอดเงินคงเหลือหลังปิดการขาย BalanceClose โดยมูลค่ายอดที่เปิดการค้า B alanceOpen HPR BalanceClose BalanceOpen ดังนั้นการค้าทุกครั้งมีทั้งผลในแง่เงินและผลที่แสดงเป็น HPR ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบระบบได้อย่างอิสระกับขนาดของสัญญาซื้อขายหนึ่งของดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฉลี่ย AHPR ถือ เพื่อหา AHPR เราควรสรุป HPRs ทั้งหมดและหารผลตามปริมาณการซื้อขาย Let s พิจารณาการคำนวณเหล่านี้โดยใช้ตัวอย่างข้างต้นของการค้า 30 สมมติว่าเราเริ่มต้นการซื้อขายกับ 500 ในบัญชี Let s ทำใหม่ table. AHPR จะพบเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1 0217 กล่าวอีกนัยหนึ่งเราได้รับเฉลี่ย 1 0217-1 100 2 17 ในแต่ละการค้าเป็นกรณีนี้ถ้าเราคูณ 2 17 ถึง 30 เราจะเห็นว่า รายได้ควรทำ 65 1 ให้ s คูณจำนวนเงินเริ่มต้นของ 500 โดย 65 1 และได้รับ 325 50 ในขณะเดียวกันกำไรจริงทำให้ 627 71-500 500 100 25 54 ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ HPR ไม่ได้เสมอให้เรา ประมาณระบบอย่างถูกต้องพร้อมปัญญา h ค่าเฉลี่ยเลขคณิต Ralph Vince แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตที่เราจะเรียกว่า GHPR geometry hold period return ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่า AHPR ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตเป็นปัจจัยการเติบโตต่อเกมและพบได้จากสูตรต่อไปนี้ที่ N - BalanceOpen - สถานะเริ่มต้นของบัญชี BalanceClose - สถานะสุดท้ายของบัญชีระบบที่มี GHPR มากที่สุดจะทำกำไรสูงสุดหากเราซื้อขายบนพื้นฐานของการลงทุนใหม่ GHPR ด้านล่างหมายความว่าระบบจะเสียเงินถ้าเรา การค้าบนพื้นฐานของการลงทุนใหม่ภาพประกอบที่ดีของความแตกต่างระหว่าง AHPR และ GHPR สามารถเป็นประวัติบัญชี sashken เขาเป็นแชมป์ s ผู้นำเป็นเวลานาน AHPR 9 98 ประทับใจ แต่สุดท้าย GHPR -27 68 ทำให้ทุกอย่างเป็นมุมมอง Sharpe อัตราส่วนของประสิทธิภาพการลงทุนมักถูกประมาณในแง่ของการกระจายผลกำไรหนึ่งในดัชนีดังกล่าวคืออัตราส่วน Sharpe ดัชนีนี้แสดงให้เห็นว่า AHPR ลดลงโดยอัตราความเสี่ยงฟรี RFR อีกครั้ง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD ของลำดับ HPR ค่าของ RFR โดยปกติจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยภาระผูกพันในการซื้อตั๋วเงินตัวอย่างเช่น AHPR 1 0217, SD HPR 0 17607, RFR 0.where AHPR - อัตราผลตอบแทนการถือครองเฉลี่ย RFR - อัตราความเสี่ยงฟรี SD - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Sharpe Ratio 1 0217- 1 0 0 17607 0 0217 0 17607 0 1232 สำหรับการแจกแจงแบบปกติมากกว่า 99 ค่าสุ่มอยู่ในช่วง 3 sigma SD เกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย MX ค่าดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าค่า Sharpe ratio เกิน 3 ดีมากในรูปที่ 5 ด้านล่างเราจะเห็นได้ว่าถ้าผลการค้ามีการแจกจ่ายตามปกติและ Sharpe Ratio 3 ความน่าจะเป็นของการสูญเสียต่ำกว่า 1 ต่อการค้าตาม 3 กฎกติกาข้อที่ 5 การกระจายผลการค้าปกติที่มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียน้อยกว่า 1. บัญชีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน RobinHood ยืนยันว่า EA ของเขาทำ 26 การค้าได้ที่ Automated Trading Championship 2006 โดยไม่มีการสูญเสียใด ๆ ในหมู่ Sharpe Ratio 3 07 การถดถอยเชิงเส้น LR และค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์เชิงเส้น CLC นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการประมาณความมั่นคงของผลการดำเนินงาน Sharpe Ratio ช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงของเงินทุนได้ แต่เรายังสามารถประมาณค่าความสมดุลของเส้นโค้งได้ด้วยหากเรากำหนดค่าสมดุลที่ การปิดการซื้อขายแต่ละครั้งเราจะสามารถวาดเส้นหักจุดเหล่านี้สามารถใช้กับเส้นตรงบางเส้นซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเงินทุนโดยเฉลี่ยขอให้เราพิจารณาตัวอย่างของโอกาสนี้โดยใช้กราฟยอดดุลของ Expert Advisor Phoenix4 พัฒนาโดย Hendrick. Fig 6 กราฟยอดคงเหลือของ Hendrick ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2006 โดยอัตโนมัติ Trading Championship เราต้องหาค่าสัมประสิทธิ์ a และ b ที่บรรทัดนี้ใกล้เคียงกับจุดที่พอดีในกรณีของเรา x คือการค้า จำนวน y คือยอดเงินที่ปิด trade. Copyfficients ของ approximating straight มักจะพบโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดวิธี LS สมมติว่าเรามีตรงนี้กับสัมประสิทธิ์ที่รู้จักกัน a db สำหรับ x ทุกตัวเรามีค่าสองค่า yxaxb และ balance x ค่าเบี่ยงเบนของค่า x จาก yx จะถูกระบุว่าเป็น dxyx - balance x SSD ผลรวมของค่าความแปรปรวนสองส่วนสามารถคำนวณได้จาก SD Summ การหาค่า LS แบบตรงโดยวิธี LS หมายถึงการค้นหา a และ b ค่าความละเอียด SD น้อยค่านี้เป็นค่า LR แบบเส้นตรงสำหรับลำดับที่กำหนด Fig 7 ค่าเบี่ยงเบนความสมดุลจากเส้นตรงของ y ax b. มีค่าสัมประสิทธิ์ของเส้นตรงของ yaxb โดยใช้วิธี LS เราสามารถประมาณค่าสมดุลได้ ค่าเบี่ยงเบนจากที่พบตรงในแง่เงินถ้าเราคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตสำหรับ dx dx เราจะแน่ใจได้ว่า dx อยู่ใกล้ศูนย์เพื่อให้แม่นยำมากขึ้นเท่ากับศูนย์ในการคำนวณองศาความถูกต้องบางอย่างในเวลาเดียวกัน SSD ของ SD ไม่เท่ากับศูนย์และมีค่า จำกัด บางอย่างรากที่สองของ SD N-2 แสดงการกระจายของค่าในกราฟยอดคงเหลือเกี่ยวกับเส้นตรงและช่วยในการประมาณระบบการซื้อขายที่ค่าเดียวกันของค่าเริ่มต้น สถานะของบัญชีเราจะเรียกพารามิเตอร์นี้ข้อผิดพลาด Standard LR ด้านล่างเป็นค่าของพารามิเตอร์นี้สำหรับ 15 บัญชีแรกในการซื้อขายอัตโนมัติ 2006.LR แชมป์มาตรฐานข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตามระดับของการประมาณของกราฟความสมดุลให้ตรงสามารถ วัดค่าทั้งเงินและเงื่อนไขสัมบูรณ์สำหรับเรื่องนี้เราสามารถใช้อัตราความสัมพันธ์อัตราความสัมพันธ์ r วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองลำดับของตัวเลขค่าของมันอาจอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 ถ้า r 1 หมายความว่า ลำดับที่สองมีพฤติกรรมเหมือนกันและความสัมพันธ์เป็นบวก Fig 8 ตัวอย่างความสัมพันธ์เชิงบวกถ้า r -1, สองลำดับเปลี่ยนในฝ่ายค้านความสัมพันธ์เป็นลบ Fig 9 ตัวอย่างเชิงลบเชิงลบถ้า r 0 ก็หมายความว่าไม่มี การพึ่งพาระหว่างลำดับพบว่า r 0 ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างลำดับมันก็บอกว่าไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวในกรณีนี้เราต้อง เพื่อเปรียบเทียบสองลำดับของตัวเลข -. 10 ค่าของความสมดุลและจุดในการถดถอยเชิงเส้นด้านล่างเป็นตารางแสดงข้อมูลเดียวกันให้ s หมายถึงค่าสมดุลเป็น X และลำดับของจุดบนเส้นการถดถอยตรงเป็น Y ถึง คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างลำดับ X และ Y มีความจำเป็นต้องหาค่าเฉลี่ย MX และ MY ก่อนแล้วเราจะสร้างลำดับใหม่ T XM X YM Y และคำนวณค่าเฉลี่ยของมันเป็น MT cov X, YM XM X YM Y ค่าที่พบของ cov X, Y มีชื่อว่า covariance ของ X และ Y และหมายถึงความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ XM X YM Y ตัวอย่างเช่นค่าความแปรปรวนเท่ากับ 21 253 775 08 โปรดทราบว่าค่า MX และ MY มีค่าเท่ากันและมีค่าเท่ากับ 21 382 26 แต่ละอันหมายความว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและค่าเฉลี่ยของเส้นตรงเท่ากับเท่าที่ X - Balance Y - การถดถอยเชิงเส้น MX - ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย MY - LR หมายถึงสิ่งเดียวที่ต้องทำคือการคำนวณ Sx และ Sy เพื่อคำนวณ Sx เรา จะหาผลรวมของค่าของ XM X 2 คือหา SSD ของ X จากค่าเฉลี่ยของมันจำได้ว่าเราคำนวณการกระจายตัวและวิธีการของวิธี LS ที่คุณสามารถเห็นพวกเขาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง SSD พบจะถูกหารด้วยจำนวน ตัวเลขในลำดับ - ในกรณีของเรา 36 จากศูนย์ถึง 35 - และแยกรากที่สองของค่าผลลัพธ์ดังนั้นเราจึงได้รับค่าของ Sx ค่าของ Sy จะคำนวณในลักษณะเดียวกันในตัวอย่างของเรา Sx 5839 098245 และ Sy 4610 181675.where N - ปริมาณการซื้อขาย X - Balance Y - การถดถอยเชิงเส้น MX - ค่าเฉลี่ยความถัวเฉลี่ย MY - LR ค่าเฉลี่ยขณะนี้เราสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ที่ r 21 253 775 08 5839 098245 4610 181675 0 789536583 นี่คือด้านล่างหนึ่ง แต่ห่างจากศูนย์ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่ากราฟยอดคงเหลือมีความสัมพันธ์กับเส้นแนวโน้มที่มีมูลค่าเท่ากับ 0 79 เมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ เราจะค่อยๆเรียนรู้วิธีตีความค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่หน้ารายงานของ Championship พารามิเตอร์นี้มีชื่อ LR correl ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวที่ทำในการคำนวณค่าพารามิเตอร์นี้ในกรอบของแชมป์คือสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ LR ระบุถึงความสามารถในการทำกำไรทางการค้าเรื่องคือเราสามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความสมดุลและตรงใด ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ของการแข่งขันชิงแชมป์ มันถูกคำนวณสำหรับเส้นแนวโน้มขึ้นดังนั้นถ้า LR correlation อยู่เหนือศูนย์การซื้อขายเป็นผลกำไรถ้าต่ำกว่าศูนย์จะสูญเสียบางครั้งผลที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่รองเท้าบัญชีกำไร แต่ความสัมพันธ์ LR เป็นลบนี้อาจหมายถึง การซื้อขายที่สูญเสียไปแล้วตัวอย่างของสถานการณ์ดังกล่าวสามารถเห็นได้ที่ Aver s กำไรสุทธิรวมทำให้ 2 642 ในขณะที่ LR orrelation คือ -0 11 มีแนวโน้มไม่มีความสัมพันธ์ในกรณีนี้หมายความว่าเราไม่สามารถตัดสินเกี่ยวกับ อนาคตของบัญชี MAE และ MFE จะบอกเรามากเรามักจะถูกเตือนลดการสูญเสียและปล่อยให้ผลกำไรเติบโตมองไปที่ผลการค้าขั้นสุดท้ายเราไม่สามารถวาดข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับว่า protec เราจะเห็นเฉพาะวันที่เปิดตำแหน่งวันที่ปิดบัญชีและผลสุดท้าย - มีกำไรหรือขาดทุนนี่เหมือนกับการตัดสินเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งคนโดยวันเกิดและวันตายของเขาหรือเธอไม่มีวันหยุด รู้เกี่ยวกับกำไรลอยในชีวิตการค้าทุกครั้งและเกี่ยวกับทุกตำแหน่งเป็นรวมเราไม่สามารถตัดสินเกี่ยวกับลักษณะของระบบการซื้อขายมีความเสี่ยงเป็นอย่างไรกำไรได้ถึงเป็นกำไรกระดาษสูญหายคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้สามารถให้ค่อนข้างดี โดยพารามิเตอร์ MAE Maximum Excursion Excursion และ MFE Maximum Excable Excursion. Every open position จนกว่าจะปิดผลกำไรอย่างต่อเนื่องความผันผวนของกำไรการค้าทุกครั้งจะมีกำไรสูงสุดและการสูญเสียสูงสุดระหว่างช่วงเวลาระหว่างการเปิดและปิด MFE จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดในช่วงที่ดี ทิศทางตามลำดับ MAE แสดงการเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์มันจะเป็นตรรกะในการวัดทั้งสองดัชนีในจุด Howeve r หากมีการซื้อขายสกุลเงินต่างกันเราจะต้องแสดงเป็นเงิน ๆ ทุกครั้งที่ปิดการซื้อขายสอดคล้องกับผลตอบแทนที่ได้รับและดัชนีที่สองคือ MFE และ MAE หากการค้าส่งผลให้กำไรเท่ากับ 100 ไม่ได้พูดเพื่อการค้านี้ดีที่สุดความพร้อมของการค้าจำนวนมากส่งผลให้กำไร แต่มีค่าลบมากของ MAE ต่อการค้าแจ้งให้เราทราบว่าระบบเพียงแค่นั่งออกสูญเสียตำแหน่งซื้อขายดังกล่าวจะล้มเหลวล้มเหลวเร็วหรือช้าในทำนองเดียวกันค่าของ MFE สามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์บางอย่างหากเปิดตำแหน่งได้ในทิศทางที่ถูกต้อง MFE ต่อการค้าถึง 3000 แต่การค้าปิดแล้วส่งผลให้กำไรของ 500 เราสามารถพูดได้ว่าจะเป็นการดีที่จะอธิบายถึงระบบการปกป้องผลกำไรที่ไม่คุ้นเคย นี่อาจเป็น Trailing Stop ที่เราสามารถเลื่อนไปหลังราคาได้หากมีการย้ายไปในทิศทางที่ดีหากผลกำไรสั้นเป็นระบบระบบสามารถปรับปรุงได้อย่างมีนัยสำคัญ MFE จะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ e สะดวกมันจะดีกว่าที่จะใช้การแสดงกราฟิกของการกระจายของค่าของ MAE และ MFE ถ้าเรากำหนดให้แต่ละการค้าในแผนภูมิเราจะดูว่าผลได้รับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีลักษณะเป็นรายงานของ RobinHood ใคร didn t มีการค้าสูญเสียใด ๆ ที่เราจะเห็นว่าการค้าแต่ละ MAE ลดลงจาก - 120 ถึง - 2500.Fig 11 การกระจายการค้าบนเครื่องบินของ MAExReturns. Besides เราสามารถวาดเส้นตรงเพื่อให้พอดีกับ Returns x MAE การแจกแจงโดยใช้วิธี LS ในรูปที่ 11 แสดงเป็นสีแดงและมีค่าความลาดเอียงเชิงลบค่าทางตรงลดลงเมื่อเลื่อนจากซ้ายไปขวาความสัมพันธ์ของผลกำไร MAE -0 59 ช่วยให้เราประเมินว่าใกล้เคียงกับจุดกระจายอย่างไร ในแผนภูมิค่าลบแสดงค่าความลาดเอียงเชิงลบของสายพอดีหากมองผ่านบัญชี Participants อื่น ๆ คุณจะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในตัวอย่างข้างต้นความลาดเอียงของเส้นบอกเราว่ามีแนวโน้ม ที่จะได้รับ drawdowns มากขึ้นเพื่อไม่ให้ขาดทุนการค้าตอนนี้เราสามารถเข้าใจในสิ่งที่ราคาได้รับการชำระเงินสำหรับค่าที่เหมาะของความสัมพันธ์ LR สัมพันธ์ 1.Similarly เราสามารถสร้างกราฟของการกระจายผลตอบแทนและ MFE เช่นเดียวกับการหา ค่าของผลกำไรที่สัมพันธ์กัน MFE 0 77 และความสัมพันธ์ MFE, MAE -0 59 ผลกำไรที่สัมพันธ์กัน MFE เป็นบวกและมีแนวโน้มที่จะเท่ากับ 0 77 ซึ่งจะแจ้งให้เราทราบว่ากลยุทธ์นี้พยายามที่จะไม่ปล่อยให้มีกำไรมากขึ้น กำไรไม่ได้รับอนุญาตให้เติบโตเพียงพอและการค้าจะปิดโดย Take Profit ที่คุณสามารถดูการกระจายของ MAE และ MFE ให้เราประมาณการภาพและค่าของสหสัมพันธ์กำไร MFE และผลกำไรความสัมพันธ์ MAE สามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับลักษณะของการค้า, แม้ว่าจะไม่มีกราฟค่าต่างๆของความสัมพันธ์ MFE, MAE, ความสัมพันธ์ระหว่าง NormalizedProfits, MAE และ Correlation NormalizedProfits, MFE ในรายงานผู้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์จะได้รับเป็นข้อมูลเพิ่มเติม Trading Normalization ในการพัฒนา o ระบบการซื้อขาย f พวกเขามักจะใช้ขนาดคงที่สำหรับตำแหน่งนี้จะช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ของระบบได้ง่ายขึ้นเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดในเกณฑ์ที่แน่นอนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ปัจจัยการผลิตได้พบคำถามตรรกะเกิดอะไรระบบการจัดการขนาดการจัดการเงิน MM ควร ขนาดของตำแหน่งเปิดเกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนเงินในบัญชีดังนั้นจะไม่เหมาะสมที่จะซื้อขายในบัญชีกับ 5 000 ในลักษณะเดียวกับที่กับ 50 000 นอกจากนี้ระบบสามารถเปิดตำแหน่ง, ซึ่งไม่ได้เป็นสัดส่วนโดยตรงผมหมายถึงตำแหน่งที่เปิดบัญชีกับบัญชี 50 000 ไม่ควรต้องเกิน 10 เท่าของเงินฝากที่วางไว้ 5 ขนาดทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปตามช่วงตลาดในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ล่าสุด การวิเคราะห์การค้าหลายและอื่น ๆ ดังนั้นระบบการจัดการเงินที่ใช้เป็นหลักสามารถเปลี่ยนลักษณะเริ่มต้นของระบบการซื้อขายได้อย่างไรเราสามารถประเมินผลกระทบของเงินที่ใช้ ma วิธีการที่เราสามารถเปรียบเทียบผลการค้าในหลายบัญชีที่มีขนาดเงินฝากเท่าเดิมที่จุดเริ่มต้นวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จะเป็น normalization ของ trade results. TradeProfit - profit per TradeLots - ขนาดตำแหน่งต่ำสุด MinimumLots - ขนาดตำแหน่งต่ำสุดที่อนุญาตการทำให้เป็นปกติจะได้รับการปฏิบัติดังนี้เราจะหารกำไรจากการค้าแต่ละรายหรือขาดทุนตามปริมาณตำแหน่งและคูณด้วยขนาดตำแหน่งที่อนุญาตต่ำสุดตัวอย่างเช่นคำสั่งซื้อ 4399142 ซื้อ 2 ป 3 ลานเหรียญสหรัฐปดผลกําไร 4 056 20 118 51 แลกเปลี่ยน 4 174 71 ตัวอยางนี้นํามาจากบัญชีของ GODZILLA Nikolay Kositsin Let s หารผลคูณ 2 3 คูณดวย 0 1 ขนาดต่ําสุดที่อนุญาต และได้รับผลกำไรจาก 4 056 20 2 3 0 1 176 36 และ swaps 5 15 เหล่านี้จะเป็นผลลัพธ์สำหรับคำสั่งของ 0 1-lot ขนาดให้เราทำเช่นเดียวกันกับผลของการค้าทั้งหมดและเราจะ t hen ได้รับ Normalized Profits NP สิ่งแรกที่เราคิดคือการหาค่าของ Correlation NormalizedProfits, MAE และ Correlation NormalizedProfits, MFE และเปรียบเทียบกับผลกำไรที่สัมพันธ์กันครั้งแรก MAE และ Correlation Profits, MFE ถ้าความแตกต่างระหว่างตัวแปรมีนัยสำคัญ พวกเขากล่าวว่าการประยุกต์ใช้สามารถฆ่าระบบที่ทำกำไรได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนระบบที่สูญเสียให้เป็นผลกำไรได้ในการแข่งขันชิงแชมป์บัญชีของ TMR เป็นข้อยกเว้นที่หาได้ยากเมื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง NormalizedProfits, ค่า MFE จาก 0 23 ถึง 0 63 อนุญาตให้พ่อค้าปิด black. How สามารถประเมิน aggression กลยุทธ์ของเราจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากการค้า normalized ในการวัดวิธีการใช้วิธี MM อิทธิพลกลยุทธ์เป็นที่ชัดเจนว่าการเพิ่มขนาดของตำแหน่ง 10 ครั้งจะทำให้ผลสุดท้ายจะแตกต่างจากครั้งแรก 10 ครั้งและถ้าเราเปลี่ยนขนาดการค้าโดยไม่ได้ระบุ จำนวนครั้ง แต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาในปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้จาก บริษัท จัดการความไว้วางใจมักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับรูปแบบหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วจะมีดัชนีค่าสัมประสิทธิ์เบต้าเป็นตัวบ่งชี้ถึงจำนวนครั้งที่เงินฝากบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับดัชนี การค้าปกติเป็นดัชนีเราจะสามารถทราบว่ามากขึ้นผันผวนผลได้เมื่อเทียบกับระบบเริ่มต้น 0 1 - มากการค้าดังนั้นก่อนอื่นเราคำนวณความแปรปรวนร่วม - cov กำไร NormalizedProfits แล้วเราจะคำนวณการกระจายตัว ของการค้า normalized การตั้งชื่อลำดับของธุรกิจการค้า normalized เป็น NP สำหรับนี้เราจะคำนวณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของธุรกิจการค้า normalized M NP M NP แสดงผลการค้าโดยเฉลี่ยสำหรับการค้า normalized แล้วเราจะพบ SSD ของการค้าปกติจาก M NP คือ เราจะสรุป NP-M NP 2 ผลลัพธ์ที่ได้จะหารด้วยจำนวนของธุรกิจการค้าและชื่อ D NP นี่คือการกระจายตัวของการค้าที่เป็นมาตรฐาน Let s หารความแปรปรวนร่วมระหว่างระบบ m ภายใต้การวัดผลกำไรและดัชนีอุดมคติ NormalizedProfits cov Profits, NormalizedProfits โดยการกระจายตัวของดัชนี D NP ผลที่ได้จะเป็นค่าพารามิเตอร์ที่จะช่วยให้เราสามารถประเมินได้ว่าเงินทุนมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหนมากกว่าผลของต้นฉบับ การค้าในการแข่งขันชิงแชมป์เมื่อเทียบกับการซื้อขายที่เป็นปกติพารามิเตอร์นี้มีชื่อว่า Money Compounding in the Reports แสดงให้เห็นถึงระดับความก้าวร้าวในการทำธุรกรรมในระดับหนึ่งด้วยเหตุใดผลกำไร - ผลทางการค้า NP - ผลการค้าปกติ N NP - ค่าเฉลี่ยของการค้าที่เป็นปกติ ข้อผิดพลาดมาตรฐานในบัญชีผู้ชนะไม่น้อยที่สุดในขณะเดียวกันกราฟยอดดุลของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านกำไรดีที่สุดค่อนข้างราบรื่นเนื่องจากค่า LR Correlation ไม่ต่างจาก 1 0 อัตราส่วน Sharpe กล่าวโดยรวมอยู่ในช่วง 0 ถึง 20 40 EA เท่านั้นที่มี Sharpe Ratio 3 07 สุดขีดก็ไม่ได้มีค่า MAE และ MFE ที่ดีมาก GHPR ต่อการค้าโดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 5 ถึง 3 , the Winners did not have the largest values of GHPR, though not the smallest ones Extreme value GHPR 12 77 says us again that there was an abnormality in trading, and we can see that this account experienced the largest fluctuations with LR Standard error 9 208 08.Z-score does not give us any generalizations about the first 15 Championship Participants, but values of Z 2 0 may draw our attention to the trading history in order to understand the nature of dependence between trades on the account Thus, we know that Z -3 85 for Rich s account was practically reached due to simultaneous opening of three positions And how are things with ldamiani s account. Finally, the last column in the above table, Money Compounding, also has a large range of values from 8 to 50, 50 being the maximal value for this Championship since the maximal allowable trade size made 5 0 lots, which is 50 times more than the minimal size of 0 1 lot However, curiously enough, this parameter is not the largest at Winn ers The Top Three s values are 17 27, 28 79 and 16 54 Did not the Winners fully used the maximal allowable position size Yes, they did the matter is, perhaps, that the MM methods did not considerably influence trading risks at general increasing of contract sizes This is a visible evidence of that money management is very important for a trading system. The 15th place was taken by payday The EA of this Participant could not open trades with the size of more than 1 0 lot due to a small error in the code What if this error did not occur and position sizes were in creased 5 times, up to 5 0 lots Would then the profit increase proportionally, from 4 588 90 to 22 944 50 Would the Participant then take the second place or would he experience an irrecoverable DrawDown due to increased risks Would alexgomel be on the first place His EA traded with only 1 0- trades, too Or could vgc win, whose Expert Advisor most frequently opened trades of the size of less than 1 0 lot All three have a good smo oth balance graph As you can see, the Championship s plot continues whereas it was over. Conclusion Don t Throw the Baby Out with the Bathwater. Opinions differ This article gives some very general approaches to estimation of trading strategies One can create many more criteria to estimate trade results Each characteristic taken separately will not provide a full and objective estimate, but taken together they may help us to avoid lopsided approach in this matter. We can say that we can subject to a cross-examination any positive result a profit gained on a sufficient sequence of trades in order to detect negative points in trading This means that all these characteristics do not so much characterize the efficiency of the given trading strategy as inform us about weak points in trading we should pay attention at, without being satisfied with just a positive final result - the net profit gained on the account. Well, we cannot create an ideal trading system, every system has its benefits and implications Estimation test is used in order not to reject a trading approach dogmatically, but to know how to perform further development of trading systems and Expert Advisors In this regard, statistical data accumulated during the Automated Trading Championship 2006 would be a great support for every trader. Mathematical Forex Strategies History and Application in Practice. Details Published 19 September 2014 Written by Admin Category Trading strategies Hits 2827.Experienced speculators quite often evaluate the financial markets as random processes and work mainly with probabilities Of course, when the novices learn about this, they also try to apply their memories of the higher mathematics course in trading In result, various mathematical Forex strategies appear. Unfortunately, these solutions lead to a waste of time at best, or large sums at worst The fact is that the mathematical systems normally mean the Martingale, which is the most primitive approach to the management of a rand om process and has nothing to do with complex regression models and statistical calculations. Therefore, since the novices are interested in this topic from generation to generation, today we will look at the advantages and disadvantages of the Martingale as a system First of all, we should recall that this technique came to the financial markets from the casinos, or rather from the gambling houses The exact date of its real practical application is not known, but at rough round evaluation, it appeared at the junction of the 18th and 19th centuries, and has gained wide popularity in the 20th century. In the general case, this is such a strategy in gambling that doubles up after each losing bet until it receives a prize Thus, the player assumes unlimited risk, but can only win an amount equivalent to the initial bet in the series Similar approach has been termed basic Martingale , and inexperienced speculators try to apply it on the market. Important nuances that need to be taken into acco unt when studying the mathematical Forex strategies. Judging by the polls on independent forums, the deposit siphon off is often a consequence of the use of the Martingale Of course, many accuse dealing centers hereafter DC of unfair work, but, in fact, DCs in this situation are honest as ever, and it s trader s own fault Below we ll try to consider the basic mistakes of the newly made mathematicians. The most important and fatal delusion of the theorists is to try to move the principle of the coin or red-black onto the mathematical Forex strategies without amendments and modifications, which is fatally flawed To answer the question of why such an approach is unacceptable, we should again turn to history. Initially, the roulette game had only two fields black and red accordingly, from the point of view of the theory of probability, the outcomes of tossing a coin and bets in the casino were completely identical, i e in each test, the probability of success was 50 The result of this game at a constant bet was the following graph. To compare the conventional example with trading, the initial deposit has been identified in the amount of 100, and the risk per one bet was limited to 1, i e 1 of the deposit It would seem that it is the grail, because theoretically, even without increasing the bet, it can bring a profit But no such luck the colorless zero was later added to the scale of roulette in gambling establishments, which at a distance neutralized such systems, since the probability of a successful outcome became less than 50.Since then, the history of the evolution of the Martingale began, because it has become impossible to stay afloat without an increase in bets Thus, even if we ignore the zero, in the above example 7 consecutive losses were recorded at one sector, which means that if you double the bet after every failure, we get the following sequence of losses 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 In fact, the funds will not be enough even for the opening of the last series. Where the Martingale shows better results in the casino or on Forex. So, if we briefly summarize, two features can be formulated for gambling at roulette firstly, the probability of winning in a single test is less than 50 due to zero, and secondly, the outcome of each new test does not depend on past results, i e autocorrelation is absent, unless the institution uses fraudulent schemes. Note that the mathematical Forex strategies are subject to these factors at a greater degree in particular, the role of zero that reduces the probability of winning in the Forex market is played by spread and DC commission, and they are present in every single transaction, regardless of whether it is profitable or unprofitable The figure below shows an example of a random process without doubling transactions, the result of experiments of which is adjusted for the potential loss on the commission. In addition, in most cases, losing trades are countertrend, so a further increase of the lot against the prevailin g trend only exacerbates the situation This situation is a consequence of the above-mentioned autocorrelation, when every new values of the row depend on the preceding, which creates a lot of problems when searching for repetitive signals Thus, the Martingale in the financial markets in its pure form is not acceptable. Mathematical Forex strategies in practice. As already made clear from of the experiments, the idea of using a basic Martingale should be dropped immediately, but if you look closely, you ll find out that this approach can still be used on two occasions, the first of which is addition to the existing system. Suppose that a trader has some profitable system you can take any from the Trading Strategies section as an example , which provides unambiguous rules for making deals and setting stop-losses, but the expectation of which does not satisfy the speculator To solve this problem, mathematical Forex strategies come to the rescue. In the first stage of the algorithm optimizatio n, it is necessary to collect statistics on working out the signals for the main system over a long period six months or more The average length of a series of losing orders and the longest series of losses are further calculated In this case, the cost of spreads and commissions should also be considered in the financial result. At the final step, you need to choose the parameters for risk management, which become relevant as soon as the average series of losses was recorded for example, if the average probability to fix four consecutive stop-losses in the system is low, then it is reasonable to increase the volume after three losing orders in the new deal At that, multicoefficient does not have to be a double, it is permissible to use more conservative options as well. The figure above shows a second variant of application of the Martingale, i e averaging in the area of the signal appearance In this case, it is assumed that the first order is opened by the minimum volume, after which th e deal volume is incremented as the price moves against the position. In this case, the stop-loss is set simultaneously with the first order, and the risk of an aggregate position including averages should not violate the rules of money management In all other cases, topping the lot with the multiplication would result in the account siphon off and can t be called full-fledged strategies Source Dewinforex. OANDA Forex Forum.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. APR16 future contract last price is 33 58 APR16 future contract last trading day LTD is 2016-03-18 So there are 24 days left till rollover. OANDA s spot price is 31 40 OANDA s mid interest-rate is 77 4.By 2016-03-18 OANDA s spot and ICE futures prices should converge. Now the math part, please correct me if I m wrong. Actually futures market is implying even higher interest rate than set by OANDA. If they were caculating interest rates as you do they should be paying that 77 interest for short positiions and they are not, they taking a 76 interest rate instead And do you really think Oanda is buying or selling futures contracts for the CFDs their customers trade. They use futures only as a reference price, its a market maker, a scam market maker broker right now, taking advantage of all newbies around I dont seriously trade with Oanda by the way, I have little money here, but I can t look the other way. Edited BugsyMalone Feb 22, 2016 14 41 07. 7 Feb 22, 2016 16 14 52.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. I will repeat it once again you shouldn t be trading financial derivatives if you re not capable of understanding it s underlying math Also you re not right about having to pay for the short WTI Crude position in the current market situation. I really doubt you trade seriously anywhere else because you lack basic knowledge of financial markets. With regard to newbies, in my own opinion they should refrain from leveraged trading at all This game is not for newbies. IMHO OANDA should spend more time educating their customers about things that actually matter instead of spreading propaganda on Twitter and creating useless tools on fxLabs like Top 100 Forex Traders Statistics This is to avoid situations like we had here today with BugsyMalone. Edited laurinkus Feb 22, 2016 16 23 28. 8 Feb 22, 2016 18 28 09.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. laurinkus I will repeat it once again you shouldn t be trading financial derivatives if you re not capable of understanding it s underlying math Also you re not right about having to pay for the short WTI Crude position in the current market situation. I really doubt you trade seriously anywhere else because you lack basic knowledge of financial markets. With regard to newbies, in my own opinion they should refrain from leveraged trading at all This game is not for newbies. IMHO OANDA should spend more time educating their customers about things that actually matter instead of spreading propaganda on Twitter and creating useless tools on fxLabs like Top 100 Forex Traders Statistics This is to avoid situations like we had here today with BugsyMalone I think you dont know what a CFD is and what a market maker is. Oanda dont buy or sell in the futures market, is a MARKET MAKER, the futures market is just a reference to set the price of the CFD. The 78 interest has no justification, is a scam Oanda DON T BUY OR SELL in the futures market. The FCA already knows about it, will see what they answer. One thing is clear, if they can t offer this CFD with a reasonable interest rate, they should not being offering it. I trade in the futures, options and stock market with Interactive Brokers, thats a serious broker Not like Oanda. Its sad cause Oanda was once a good broker but K destroyed it and the new guy seems to keep the bad work. Edited BugsyMalone Feb 22, 2016 18 36 58. 9 Feb 23, 2016 03 20 54.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. BugsyMalone Oanda dont buy or sell in the futures market, is a MARKET MAKER, the futures market is just a reference to set the price of the CFD. The 78 interest has no justification, is a scam Oanda DON T BUY OR SELL in the futures market Exactly They set reference price and reference financing rate based on actual market conditions It doesn t matter whether they hedge your position or not It s up to them to decide how they manage risks associated with your trading Some of it is internalized, some if is hedged somewhere outside, some of it doesn t even need hedging as you will loose your money with them anyway The only thing that does matter to OANDA they have to provide their clients with arbitrage-free pricing Which I believe they are doing quite well. If you believe there is a mispricing in WTI Crude spot price or interest rate, make an arbitrage out of it Short sell with OANDA and hedge it with IB you trade futures, right Pocket in cost-of-carry difference If you can I don t think you can. There is no such thing as reasonable or unreasonable interest rate There i s a market and you either accept it s conditions or you don t. I reckon you still don t understand how CFD Spot pricing works That s your main problem The other problem is that you are not even interested in understanding it You just keep screaming scam. Math is clearly not one of your friend But it should be. Edited laurinkus Feb 23, 2016 06 27 47. 10 Feb 23, 2016 11 44 10.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. laurinkus BugsyMalone Oanda dont buy or sell in the futures market, is a MARKET MAKER, the futures market is just a reference to set the price of the CFD. The 78 interest has no justification, is a scam Oanda DON T BUY OR SELL in the futures market Exactly They set reference price and reference financing rate based on actual market conditions It doesn t matter whether they hedge your position or not It s up to them to decide how they manage risks associated with your trading Some of it is internalized, some if is hedged somewhere outside, some of it doesn t even need he dging as you will loose your money with them anyway The only thing that does matter to OANDA they have to provide their clients with arbitrage-free pricing Which I believe they are doing quite well. If you believe there is a mispricing in WTI Crude spot price or interest rate, make an arbitrage out of it Short sell with OANDA and hedge it with IB you trade futures, right Pocket in cost-of-carry difference If you can I don t think you can. There is no such thing as reasonable or unreasonable interest rate There is a market and you either accept it s conditions or you don t. I reckon you still don t understand how CFD Spot pricing works That s your main problem The other problem is that you are not even interested in understanding it You just keep screaming scam. Math is clearly not one of your friend But it should be I did roll overs several times in the futures market and I can say that never costed me an equivalent of a 78 anual interest rate Never Yes, it is a SCAM that Oanda is offering a CFD with this interest rate. Because Oanda targets newbie traders and because they dont buy or sell in the futures market so they taking for themselves this 78 interest rate. Edited BugsyMalone Feb 23, 2016 11 45 58.Experienced Pro Traders.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. Board footer.1996 - 2015 OANDA Corporation All rights reserved OANDA , fxTrade and OANDA s fx family of trademarks are owned by OANDA Corporation All other trademarks appearing on this Website are the property of their respective owners Leveraged trading is high risk and not suitable for all You could lose all of your deposited funds Promotions and claims only applicable to self-directed retail trading Please refer to our more detailed risk warning Trading off-exchange foreign exchange on margin carries a high level of risk and is not suitable for all investors Trading through an online platform carries additional risks Please refer to our more detailed Risk Warning, and NFA s FOREX INVESTOR ALERT. D ay Trading Income Potential For Forex Traders and CFD Traders. How much money will I make trading Forex is the question I am going to answer in this article. I have posted another article, Position Sizing For Forex Traders and CFD Traders that serves as the basis on the position sizing that will be used in this article If you find that the assumptions in the sections below are too conservative to your taste, you can check out that article for the reasons behind. This article is long so get yourself a cup of coffee or tea, or energy drink, or whatever and take your time to read it. The Importance Of Patience. Many forex traders and CFD traders think that they need exceptional luck to make big bucks trading forex That is not true To make good money trading forex consistently, all you need is a half decent trading strategy with matching trading capital You may not start out with enough capital to make a lot of money in the beginning, but that is not important What is important is that you have to be consistent in executing your trading strategy so that you can accumulate enough trading capital. In a sense trading forex and CFDs with very small starting capital is like the professional poker scene Majority of the professional poker players learn their skills from trading tiny bet size tables They do not play just a few times or even a few hundred times at those tables to gather their initial stakes for buy-ins to the major poker tournaments They played thousands of hands to accumulate both experience and bankroll. These professional poker players can make a decent living by continue playing poker games at tables both real ones and online ones offering bigger bet size But some of them would choose to enter major tournaments to see if they can get a big break Those who enter the major tournaments using all the money they gathered for the buy-in may not be able to take home any prize money, hence losing all the gains and have to start all over again. In this case, those poker play ers are doing the same thing like the forex and CFD traders who raise their position size significantly disregarding the risk of losing everything in the trading accounts If things work out, of course, the trader would be looking at a significant boost in the available capital to trade with Well, if things do not work out in the trader s favour, this trader has to start all over again. There is no absolute right or wrong in a situation where raising the position size so much that the risk of losing all the money in the trading account becomes a real possibility Every market scenario unfolding in real-time are different That is the probabilistic nature of the markets Just make sure 1 you understand the possibility of losing the account is real and possible, 2 you have considered the consequence, and most important of all, 3 prepared mentally to handle the negative outcome. Before you get to the point of facing this decision, however, you have to have the patience to grind through the bank roll accumulation process. Power of Scalability. Forex and CFD trading offer the most flexible position sizing options available to small traders Hence it is possible to increase position size steadily to improve overall performance Following is the projected performance of a trader trading euro dollar multiple times a day with average profit of 20 pips per trade expectancy and that the trader would adjust his position size every 100 trades. Notice that in the beginning the profit per trade is expected at 6 It is a small amount And many people who do not have experience trading would have the urge to increase their position size quickly so that they can make more money faster The problem is that increasing position size too quickly will easily ruin the account if it is not done properly Hence, focus on the the potential and stick to a plan that is reasonable and doable is always better than rushing towards the finish line. Given the example above, which is not that remote for many day trad ers who pay attention to the price movement closely, a day trader who do 3 to 5 trades a day will likely reach 100 trades within a month or two A very consistent trader having a stable strategy and following this plan with no accidents and no deviation from the execution of the plan, would be able to accumulate an ending balance by the end of the year or by the end of the 600 trades would be 48,500.I leave out the calculation on next few levels of position size from the table If you are paying attention, you will be able to figure that out easily You will also be able to figure out the profit potential the same way. This is the power of scalability The very same trading strategy that generates only 6 per trade on average in the beginning can also generate 264 per trade on average when it is executed with position size of 132,000 instead of the original 3,000 A position size of 132,000 is not a big one in the forex markets at all Moving positions of size 300,000 to 500,000 is also not a problem during busy market hours Beyond that, you will have to think about your impact on the market with your orders in illiquid conditions. Liquidity And Slippage. I just show you a very simple growth plan trading forex It exists and it is possible to do it It may take you 6 months It can take you 3 years The time needed to get to the point where you have a decent size trading account varies depending on the person It is not something you can rush. Just remember that by the time you get to the point of 200,000 position size, you need to stop increasing your position size at the prescribed rate You have to start working on strategy that enables you to trade even bigger position size, or, diversify into trading other forex pairs. Why diversify from a winning strategy when it is working so well. The problem lies in the fact that the approach which works with small account size are mainly scalping strategies Some people call that trading the flow It enables you to get a piece of the action in the market and works very well up to certain extend Such strategies will have execution problem if you try to do it in large scale Slippage becomes a very real problem when your average profit is just 20 pips and that slippage eats into that by 5 pips or more. Depending on the brokerage you use and also the exact strategy you are using, you may be able to push the position size larger but eventually at 500,000 range you will have to deal with the liquidity issue still It is better to resolve the problem by keeping your current strategy to work on a reasonable size so that you have capital allocated for diversification into trading other forex pairs and or strategies. Consider the transition from the small account size less than 50,000 to reasonable account size or trading capital up to about 200,000 as the bottleneck period, it is the the most likely time when a good trader who can turn, say, a 5,000 account, into 30,000 in months, going busted in just a few weeks A trader who can run t he account up 6 times the initial capital is not stupid The trader obviously has done something right The problem, however, is that along the way in accumulating the capital, unlike playing pokers, the trader can easily deviate from his original working strategy to optimize for the current market environment. Even a slight change of a good strategy will drastically modify the risk profile and performance of the strategy In this situation, however, the trader most likely does not even know he is drifting away from his working method because relaxed money management can often get away in certain market conditions that are more forgiving Hence it is important for the trader to make sure the trading plan is followed properly. If the trading plan is followed rigorously but the performance is still slipping, it is important to give yourself time by reducing the position size and observe objectively if the strategy is no longer working, or, it is just one of those periods where the method has a tough time making money. By keeping your original strategy to trade at a reduced position size, you get to give yourself some room to test out new strategies For example, if you successfully traded your account from 1,000 to 25,000, you may consider lowering your position size to base on just 15,000 Then use the other 10,000 as your capital for testing new strategies. It is best to keep the position size as small as possible for the new strategies This time, however, you are not cash strapped to just the 1,000 you start with You can try out multiple strategies with say 2,000 behind each experiment As long as you are doing this carefully like how you first started, this will speed up your process in finding new ways to trade your account more efficiently. Many professional day traders trading forex make only 50 to 60 pips a day net on average It is not that much at all They do not scalp that often as it is easier to maintain multiple positions trading the swings The take home profit per u nit traded stays approximately the same as trading the flow although with few trades The reason for the similarity in performance is that capturing swing profits require relatively larger risk per trade which is not feasible with very small trading accounts. These traders are making decent amount of money because they are doing it with size Yet, we seldom hear or read anyone telling this simple truth to the beginners It is their hard earned wisdom I guess not that many people like to share this. Those home runs we hear people keep talking about are the glory trades They are also talking points in social gathering but they are not the norm Beginners often confuse that these glory traders are the reasons why some traders can make it big The glory trades are just frosting on top of a sustainable trading career They are done on the side with limited risk and usually do not affect the daily trading routines of these traders. The secret to trading forex successfully for most retail traders is t o start small and learn to trade the flow After accumulating enough capital, the trader will have to learn the next set of skills to master swing trading, even if the timeframe is just day trading By then, the trader will be able to carry decent position size, making it possible to make a good living off the trading profits. The income potential of trading forex and CFDs is not that different from trading the emini S P see Day Trading Income Potential For Index Trader with similar trading capital The difference, however, lies in the transition issue mentioned above. Traders trading the emini S P index futures do not suffer from this problem in general because of its better liquidity at each smallest price increment probably one of the best markets in this aspect and non-directional volatility allowing efficient scalping. Traders trading forex can start out with smaller account size and have the advantage of being able to trade smaller position size and easier to scale up the positions wit h very small incremental size but have to deal with the slippage issue later if their trading style depends heavily on very small profit targets. No one can speed up the process of evolving from trading the flow to trading the swings for you You need the experience yourself so that you can handle changes to the trading environment in the future without going into a panic As I mentioned many times in my other writings, it takes personal growth to make you a consistently profitable trader. Math Fx Pro Review. In this post I will be reviewing the Math Fx Pro forex robot The first thing to mention is that the Math Fx Pro is a fully automated forex trading system and has AMAZING verified LIVE results published on the website via MyFxBook Claims on the site that it can make an average 2000 profit gain from trading forex market every year are backed up by these verified live account results They have even made withdrawals from the real trading account and banked a lot of profit It is always a re lief to see a vendor put their money where their mouth is and with such fantastic amount of money being made by this robot I am actually quite surprised they made it commercially available Perhaps they want to help those forex traders who are looking for a reliable fully automated trading system and why wouldn t they want to make more money. Math Fx Pro Live Results Statistics. Math Fx Pro Live Results Statistics 2.Math Fx Pro Trading Strategy. The Math Fx Pro forex robot was developed by a team of experience developers who started out in 2002 so they have been in the game a long time and know the ins and outs of coding automated forex trading systems This again is evident with the live results that show they made a cool 2,000,000 profit with relatively low risk and low draw downs The strategy is based on mathematical calculations derived from the existing price movement. Math Fx Pro Live Results Statistics 3.Math Fx Pro Back Testing. There are no back tests shared on the Math Fx Pro websit e by the developer but they are not really needed when you see how well it is performing live. Math Fx Pro Verified Live Results. Math Fx Pro Summary. Math Fx Pro is for the more serious forex trader who wants to make a lot of money on auto-pilot It is suitable for beginner forex traders as it does not require any experience or a large trading account to start using it It comes with clear instructions for a 5 minute set and forget process, so it is suitable for anyone whatever your trading experience level There isn t much else to say about the Math Fx Pro forex robot as the results speak for themselves There is a 60 day money back guarantee if it does not perform well but I cannot see any reason at this point as to why it would not If you have been looking for a reliable and accurate forex robot then look no further than the Math Fx Pro automated forex trading system.